Trading Algorítmico 2024-1
Bootcamp de Trading Algorítmico: Resumen de 4 Semanas
Este bootcamp de trading algorítmico, que tuvo una duración de 4 semanas y consistió en 8 clases, estuvo enfocado en proporcionar una formación intensiva en el uso de algoritmos y técnicas de machine learning aplicados al trading. A lo largo del curso, los participantes se sumergieron en el análisis de datos financieros y la automatización de estrategias de trading, utilizando herramientas avanzadas de procesamiento de datos y modelos estadísticos.
Resumen de las Sesiones:
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Semana 1: Se abordó la descarga de datos de Financial Modeling Prep (FMP) y su integración en estrategias de trading. Se discutió la importancia de la detección de outliers mediante el uso del rango intercuartílico (IQR) y se introdujo el uso de filtros de Kalman para el procesamiento de señales y la mejora de la precisión en los modelos algorítmicos.
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Semana 2: Los participantes exploraron los retornos de precios y cómo modelar su distribución quasi normal en los mercados. También se trabajaron técnicas de correlación para identificar relaciones entre activos, y se concluyó con la aplicación de las transformadas de Fourier para el análisis de señales financieras y su comportamiento en frecuencias específicas.
Las siguientes semanas incluyeron otros temas avanzados de machine learning y trading, que se centraron en la implementación práctica de estrategias algorítmicas y su optimización en entornos reales.